Даниеэль Каннеман в книге "Думай медленно, решай быстро" о неприятии риска и стремлении к риску.
Что это за детерминанты.
* * *
В частности, психофизические детерминанты.
При анализе принятия решений обычно различают выбор в условиях риска и без риска.
В целом предпочтение гарантированного результата игре, имеющей более высокое или равное ожидание, называется неприятием риска, а отказ от гарантированной суммы в пользу игры с меньшим или равным ожиданием называется стремлением к риску.
Рассмотрим, например, ситуацию, в которой человек вынужден выбирать
Задачи нарушающие требования доминантности рационального выбора.
Задача 1. Выберите вариант:
Очевидно, что Е предпочтительнее Д. Соответственно, все респонденты сделали этот выбор.
Задаче 2. Нужно принять два решения одновременно. Что вы предпочтете.
Выбор 1.
73% респондентов выбрали А и Г, и только 3% выбрали Б и В.
Задача 9
Представьте, что вы решили посмотреть спектакль, билет на который стоит 10$. Войдя в театр, вы обнаруживаете, что потеряли 10-долларовую бумажку.
Вы по-прежнему готовы заплатить 10$ за билет на спектакль? Опрошено 183 чел.
Разница между ответами в этих двух задачах удивляет. Почему многие не готовы потратить 10$, потеряв билет, если запросто потратят эту же сумму, потеряв эквивалентную купюру?
Поход в театр обычно рассматривается как сделка, в которой стоимость билета обменивается на впечатления от спектакля. Повторная покупка билета повышает стоимость просмотра спектакля до уровня, очевидно неприемлемого для большинства респондентов. С другой стороны, потеря купюры не относится к затратам на спектакль и влияет на покупку билета лишь тем, что человек ощущает себя чуть менее богатым.
- Психофизика ценности приводит к неприятию риска в области прибыли и вызывает стремление к риску в области потерь.
- Психофизика шанса вызывает чрезмерную переоценку гарантированных исходов и невероятных событий по сравнению с событиями средней вероятности.
Детерминанты порождают разные предпочтения и это противоречит неизменяемым критериям рационального выбора.
Дело в результатах процесса мысленного подсчета. И это объясняет некоторые аномалии в поведении потребителя. В частности, выбор варианта может зависеть от того, оценивается ли отрицательный результат как затраты или как невосполнимые потери.
При анализе принятия решений обычно различают выбор в условиях риска и без риска.
- Классический пример решения в условиях риска — принятие пари, приносящего денежный выигрыш с определенной вероятностью.
- Типичное решение без риска касается сделки, в которой товар или услуга обменивается на деньги или труд.
В целом предпочтение гарантированного результата игре, имеющей более высокое или равное ожидание, называется неприятием риска, а отказ от гарантированной суммы в пользу игры с меньшим или равным ожиданием называется стремлением к риску.
Рассмотрим, например, ситуацию, в которой человек вынужден выбирать
- между 85 %-ной вероятностью потерять 1000$ и 15%-ной вероятностью не потерять ничего,
- и между гарантированной 100% потерей 800$.
Значительное большинство людей предпочитают игру гарантированным потерям. Это выбор "стремления к риску", потому что математическое ожидание игры (–850$) ниже математического ожидания гарантированной потери (–800$).
В целом неприятие потерь ставит стабильность выше перемен.
Для того, чтобы снизить эффект субъективности можно использовать следующий прием - представить потери не как потери, а как затраты. Тем самым отрицательный исход выглядит просто как инвестиции.
Для того, чтобы снизить эффект субъективности можно использовать следующий прием - представить потери не как потери, а как затраты. Тем самым отрицательный исход выглядит просто как инвестиции.
* * *
Когнитивные детерминанты.
Это детерминанты рационального принятия решений. Их можно почерпнуть в теория принятия решений. Основы современной теории принятия решений содержатся в работе фон Неймана и Моргенштерна. В ней предложено несколько аксиом, которые должны управлять предпочтениями при рациональном принятии решений. В число аксиом входят
- транзитивность (если А предпочтительнее Б и Б предпочтительнее В, то А предпочтительнее В)
- перенос (если А предпочтительнее Б, то равные шансы получить А или В предпочтительнее равных шансов получить Б или В),
- другие, более формальные условия.
Люди не всегда подчиняются аксиоме переноса, поэтому эта аксиома оспариваются.
Анализ рационального выбора включает два принципа: доминантность и инвариантность.
- Доминантность требует следующего: если шанс А (по крайней мере) не хуже шанса Б во всех отношениях и лучше Б хотя бы по одному критерию, то А должно быть предпочтительнее Б.
- Инвариантность требует, чтобы порядок предпочтения вариантов не зависел от того, в каком виде они представлены.
Задачи нарушающие требования доминантности рационального выбора.
Задача 1. Выберите вариант:
- Д. Выиграть 240$ с вероятностью 25% и проиграть 760$ с вероятностью 75% (0%).
- Е. Выиграть 250$ с вероятностью 25% и проиграть 750$ с вероятностью 75% (100%).
Очевидно, что Е предпочтительнее Д. Соответственно, все респонденты сделали этот выбор.
Задаче 2. Нужно принять два решения одновременно. Что вы предпочтете.
Выбор 1.
- А. Гарантированно получить 240$ (84%).
- Б. Выиграть 1000$ с вероятностью 25% и не получить ничего с вероятностью 75% (16%).
- В. Гарантированно потерять 750$ (13%).
- Г. Потерять 1000$ с вероятностью 25% и не потерять ничего с вероятностью 75% (87%).
73% респондентов выбрали А и Г, и только 3% выбрали Б и В.
Большинство предпочли неприятие риска и гарантированный выигрыш позитивной игре в первом решении; еще больше респондентов предпочли стремление к риску (то есть игру против гарантированных потерь во втором решении).
Поскольку респонденты рассматривали в Задаче 2 два решения одновременно, они продемонстрировали предпочтение А и Г перед Б и В. Однако выбранная связка в действительности уступает Б и В.
Прибавка гарантированного выигрыша 240$ (вариант А) к варианту Г дает вероятность 25% выиграть 240$ и вероятность 75% проиграть 760$. Это в точности соответствует варианту Д в Задаче 3. Точно так же добавление гарантированного проигрыша 750$ (вариант В) к варианту Б дает вероятность 25% выиграть 250$ и 75% — потерять 750$. Это в точности соответствует варианту Е в Задаче 3. Таким образом, реакция на формулировку и S-образность функции ценности приводят к нарушению доминантности в наборе совпадающих решений.
Выводы из полученных результатов неутешительны: инвариантность нормативно обязательна, интуитивно убедительна и психологически недостижима.
Взяв ценность статус-кво за ноль, представим денежный подарок — скажем, 300$ — и определим его ценность. Теперь представьте, что получили всего лишь билет лотереи, в которой разыгрывается единственный приз в 300$. Меняется ли ценность билета как функция от вероятности получения приза? Не считая полезности игры, ценность подобной перспективы может меняться от нуля (когда шансы выигрыша нулевые) до единицы (когда выигрыш 300$ гарантирован).
Интуиция подсказывает, что ценность билета не является линейной функцией от вероятности выигрыша, как следует из правила ожидания. В частности, повышение вероятности от 0 до 5 % явно даст больший эффект, чем повышение с 30 до 35%, которое, в свою очередь, значит меньше, чем повышение с 95 до 100%. Эти соображения наводят на мысль об эффекте «границы категорий»: переход от невозможного к возможному или от возможного к достоверному значительнее, чем переход той же величины в середине шкалы.
Недооценка средних и высоких вероятностей по сравнению с гарантированными исходами приводит к неприятию риска в выигрышах, снижая привлекательность позитивных игр. Тот же эффект вызывает стремление к риску в потерях, снижая непривлекательность отрицательных игр. Однако низкие вероятности переоцениваются, а очень низкие вероятности или сильно переоцениваются, или игнорируются полностью, из-за чего в данной области решения весьма нестабильны. Переоценка низких вероятностей переворачивает структуру, описанную выше: повышает ценность рискованных попыток и усиливает непривлекательность маленьких шансов на крупную потерю. В результате люди часто рискуют, имея дело с маловероятными выигрышами, и избегают риска, имея дело с маловероятными потерями. Так вес решения влияет на привлекательность лотерей и страховых полисов.
Нелинейность веса решений неизбежно приводит к нарушению инвариантности.
Задача 5
Игра в два этапа. Выбор нужно сделать до начала игры, то есть прежде, чем станет известен результат первого этапа.
Выводы из полученных результатов неутешительны: инвариантность нормативно обязательна, интуитивно убедительна и психологически недостижима.
Взяв ценность статус-кво за ноль, представим денежный подарок — скажем, 300$ — и определим его ценность. Теперь представьте, что получили всего лишь билет лотереи, в которой разыгрывается единственный приз в 300$. Меняется ли ценность билета как функция от вероятности получения приза? Не считая полезности игры, ценность подобной перспективы может меняться от нуля (когда шансы выигрыша нулевые) до единицы (когда выигрыш 300$ гарантирован).
Интуиция подсказывает, что ценность билета не является линейной функцией от вероятности выигрыша, как следует из правила ожидания. В частности, повышение вероятности от 0 до 5 % явно даст больший эффект, чем повышение с 30 до 35%, которое, в свою очередь, значит меньше, чем повышение с 95 до 100%. Эти соображения наводят на мысль об эффекте «границы категорий»: переход от невозможного к возможному или от возможного к достоверному значительнее, чем переход той же величины в середине шкалы.
Недооценка средних и высоких вероятностей по сравнению с гарантированными исходами приводит к неприятию риска в выигрышах, снижая привлекательность позитивных игр. Тот же эффект вызывает стремление к риску в потерях, снижая непривлекательность отрицательных игр. Однако низкие вероятности переоцениваются, а очень низкие вероятности или сильно переоцениваются, или игнорируются полностью, из-за чего в данной области решения весьма нестабильны. Переоценка низких вероятностей переворачивает структуру, описанную выше: повышает ценность рискованных попыток и усиливает непривлекательность маленьких шансов на крупную потерю. В результате люди часто рискуют, имея дело с маловероятными выигрышами, и избегают риска, имея дело с маловероятными потерями. Так вес решения влияет на привлекательность лотерей и страховых полисов.
Нелинейность веса решений неизбежно приводит к нарушению инвариантности.
Задача 5
Игра в два этапа. Выбор нужно сделать до начала игры, то есть прежде, чем станет известен результат первого этапа.
На первом этапе:
- с вероятностью 75% игра заканчивается без выигрыша.
- с вероятностью 25% переход на второй этап.
Второй этап:
Задача 6
Какой вариантов выберете?
- А. Гарантированно получить 30$.
- Б. Выиграть 45$ с вероятностью 80%.
Задача 6
Какой вариантов выберете?
- В. Выиграть 30$ с вероятностью 25%.
- Г. Выиграть 45$ с вероятностью 20%.
Однако предпочтения в двух версиях неодинаковы: явное большинство предпочитает высокие шансы на маленький выигрыш в Задаче 5, но большинство также делает противоположный выбор в Задаче 6. Это нарушение инвариантности подтверждается как для реальных, так и для гипотетических денежных призов, а также при выборе количества человеческих жизней.
Мы объясняем нарушение инвариантности взаимодействием двух факторов: формата вероятностей и нелинейности веса решений. Конкретнее, мы предполагаем, что в Задаче 5 люди игнорируют первый этап, исход которого не зависит от принятого решения, и сосредотачиваются на том, что будет, когда они достигнут второго этапа игры. В этом случае, разумеется, человек выбирает между гарантированным выигрышем в случае выбора варианта А и 80%-ной вероятностью выиграть в случае игры. На самом деле выбор человека в последовательной версии практически идентичен выбору между гарантированным выигрышем 30$ и 85%-ной вероятностью выиграть 45$. Поскольку гарантированный выигрыш переоценивается по сравнению с событиями средней или высокой вероятности, выбор, который может принести гарантированный выигрыш 30$, более привлекателен в последовательной версии. Мы назвали этот феномен «эффектом псевдоопределенности», поскольку исход, в реальности неопределенный, оценивается как определенный.
Мы объясняем нарушение инвариантности взаимодействием двух факторов: формата вероятностей и нелинейности веса решений. Конкретнее, мы предполагаем, что в Задаче 5 люди игнорируют первый этап, исход которого не зависит от принятого решения, и сосредотачиваются на том, что будет, когда они достигнут второго этапа игры. В этом случае, разумеется, человек выбирает между гарантированным выигрышем в случае выбора варианта А и 80%-ной вероятностью выиграть в случае игры. На самом деле выбор человека в последовательной версии практически идентичен выбору между гарантированным выигрышем 30$ и 85%-ной вероятностью выиграть 45$. Поскольку гарантированный выигрыш переоценивается по сравнению с событиями средней или высокой вероятности, выбор, который может принести гарантированный выигрыш 30$, более привлекателен в последовательной версии. Мы назвали этот феномен «эффектом псевдоопределенности», поскольку исход, в реальности неопределенный, оценивается как определенный.
Следующие задачи иллюстрируют другой пример мысленного счета, когда отнесение затрат на конкретный «счет» управляется локальной организацией.
Задача 8
Представьте, что вы решили посмотреть спектакль и купили входной билет за 10 долларов. Войдя в театр, вы обнаруживаете, что потеряли билет. Места не были указаны, билет восстановить нельзя.
Вы заплатите 10$ за новый билет? Опрошено было 200 чел.
Задача 8
Представьте, что вы решили посмотреть спектакль и купили входной билет за 10 долларов. Войдя в театр, вы обнаруживаете, что потеряли билет. Места не были указаны, билет восстановить нельзя.
Вы заплатите 10$ за новый билет? Опрошено было 200 чел.
- Да ответили 46 %.
- Нет ответили 54 %.
Задача 9
Представьте, что вы решили посмотреть спектакль, билет на который стоит 10$. Войдя в театр, вы обнаруживаете, что потеряли 10-долларовую бумажку.
Вы по-прежнему готовы заплатить 10$ за билет на спектакль? Опрошено 183 чел.
- Да ответили 88 %.
- Нет ответили 12 %.
Разница между ответами в этих двух задачах удивляет. Почему многие не готовы потратить 10$, потеряв билет, если запросто потратят эту же сумму, потеряв эквивалентную купюру?
Поход в театр обычно рассматривается как сделка, в которой стоимость билета обменивается на впечатления от спектакля. Повторная покупка билета повышает стоимость просмотра спектакля до уровня, очевидно неприемлемого для большинства респондентов. С другой стороны, потеря купюры не относится к затратам на спектакль и влияет на покупку билета лишь тем, что человек ощущает себя чуть менее богатым.
