Вызов модели рационального агента

Этот эксперимент был проведен в 1968 годв Сарой Лихтенштейн. Приведен в книге Давида Каннемана "Думай медленно... Решай быстро",

Предлагается выбрать из двух ставок на рулетке с 36 секторами.

• А: шанс 11/36 выиграть 160$ и 25/36 — проиграть 15$.
• Б: шанс 35/36 выиграть   40$ и   1/36 — проиграть 10$.

Нужно выбрать между безопасной и рискованной ставкой. 

Безопасность прежде всего, и Б, разумеется, более популярный выбор.

Если считать вероятности математически - все ровно. 

Если считать по Бернулли - то не ровно. Почему? Потому что по Бернули потери стоит приблизительно в 2 раза "дороже",

Другой пример.

Как быть, если ставки предлагаются по одной. Только А. Или только Б. И так, чтобы нельзя было сравнить А и Б. В этой игре нужно назначить цену, за которую вы согласны продать ставку. Продается либо ставка А, либо ставка Б. Причем, строго независимо друг от друга.

Эксперимент показывает, что А стоит дороже Б.

Почему? Потому что в этом случае взгляд "перевочивается". Теперь в ставке А вы не приобретаете, а теряете в ходе продажи 120. И тут имеет место горечь жерты - вы как бы жертвуете 160 в А, а Б только - 40. То есть стоимость ставки А определяют эмоциональные реакции.

Это вызов модели рационального агента в экономике.