Риск-менеджмент

Классификация рисков:

Стратегические	Х	Х
Финансовые	Х	Х
Операционные	Х	Х
Риски «опасностей»	Х	Х
	Внутренние	Внешние

Примерный перечень стратегических рисков.

№	Наименование риска	Краткое описание	Методы исследования
1	2	3	4
1	Смена лидеров во властных структурах	Перемены во властных структурах может привести к конфликтам в органах власти	BPEST-анализ, PESTLE-анализ
2	Иностранная конкуренция	Усиление конкуренции приводит к потере доли рынка	BPEST-анализ, PESTLE-анализ
3	Падение рентабельности отрасли	Структурные изменения в отрасли	BPEST-анализ, PESTLE-анализ
4	Появление крупного игрока	Монопольные возможности крупного игрока приводит и к потере доли роли, возможно угроза демпинга со стороны крупного игрока для захвата последним рынка	BPEST-анализ, PESTLE-анализ
5	Отсутствие новых продуктов	Угасание и потеря бизнеса	BPEST-анализ, PESTLE-анализ
6	Старение технологий	Избыточные затраты, снижение рентабельности бизнеса и как следствие – неконкурентоспособность предприятия	BPEST-анализ, PESTLE-анализ
7	Изменение отраслевого законодательства	Необходимость срочного изменения технологических процессов, получения лицензий и разрешений	PESTLE-анализ
8	Экологические запреты	Необходимость изменения технологических процессов, строительства новых объектов, внедрения экологических технологий	PESTLE-анализ
9	Отсутствие персонала требуемой квалификации	Срыв производственной программы, невозможность увеличения объемов производства	STEEPLED-анализ
10	Демографические проблемы	Снижение численности население и как следствие повышенные издержки с набором персонала	STEEPLED-анализ

   

Перечень финансовых рисков.

№	Наименование риска	Краткое описание	Методы исследования
1	2	3	4
1	Валютный	Падение курса для валютных контрактов	Рассмотрение каждого бизнес-процесса на предмет выявления рисков
2	Кредитный	Увеличение дебиторской задолженности, просроченная кредиторская задолженность	Рассмотрение каждого бизнес-процесса на предмет выявления рисков
3	Потеря ликвидности	Денежные дефицит, кассовые разрывы	Рассмотрение каждого бизнес-процесса на предмет выявления рисков
4	Плохое ценовое соотношение	Увеличение прямых затрат (закупочных цен на материалы, энергию, услуги)	PESTLE-анализ
5	Налоговые претензии	Штрафы, блокирование счета, возможность судебного преследования	HAZOP
6	Увеличение стоимости строительства	Увеличение сроков и факта окупаемости инвестиционных проектов	HAZOP

  

Причины операционных рисков.

№	Наименование риска	Краткое описание	Методы исследования
1	2	3	4
1	Неэффективные маркетинговые компании	Эффективность маркетинга не оценивается, но компаний проводится много	Рассмотрение каждого бизнес-процесса на предмет выявления рисков
2	Упущенная выручка	Например, высокие скидки	Рассмотрение каждого бизнес-процесса на предмет выявления рисков
3	Рост неликвидов	Неэффективная процедура закупок	Рассмотрение каждого бизнес-процесса на предмет выявления рисков
4	Неэффективность НИОКР	Потеря активов	Аудит и инспекция, расследование причин инцендентов
5	Избыточный персонал	Сложно уволить, тем не менее себестоимость слишком высокая	Метод мозгового штурма
6	Рост затрат на соцсферу	Высокие издержки	Метод мозгового штурма
7	Увольнение топ-менеджеров	Снижение эффективности управления	Метод мозгового штурма
8	Проблемы в проектах	Срыв проектов ведет к потере денежных средств	Аудит и инспекция, расследование причин инцидентов
9	Война с акционерами, в частности, с миноритариями, недружественные поглощения	Потеря репутации, вплоть до замены руководства	Метод рабочих групп оценки рисков

 Риски опасностей.

№	Наименование риска	Краткое описание	Методы исследования
1	2	3	4
1	Пожар, авария	Потери основного и рабочего капитала	HAZOP, FMEA, FTA
2	Отключение электроэнергии	Остановка производства	HAZOP, FMEA, FTA
3	Потери данных (ИТ)	Потеря управляемости	Аудит и инспекция, расследование причин инцидентов
4	Потеря ключевого поставщика	Остановка производства	Анализ сценариев
5	Непредвиденные затраты	Убытки	Рассмотрение каждого бизнес-процесса на предмет выявления рисков
6	Откаты и «благодарности»	Убытки, возможность судебного преследования	Рассмотрение каждого бизнес-процесса на предмет выявления рисков
7	Хищения	Потери	Аудит и инспекция, расследование причин инцидентов
8	Рейдерские действия	Затраты на защиту, возможности смены руководства, прекращение деятельности	Анализ сценариев

  

Методы диагностики рисков:

• SWOT-анализ.
• BPEST (бизнес, политика, экономика, социология, технология).
• PESTLE (политика, экономика, социология, технология, юриспруденция. экология).
• STEEPLED (PESTLE + образование, демография).
• Анализ сценариев.
• Планирование непрерывности бизнеса: выявление возможных проблем, которые могут привести к невозможности существования (например, стандарт BS 25999).
• Рассмотрение каждого бизнес-процесса на предмет выявления рисков.
• HAZOP (hazard + operability) - поиск потенциально опасных процедур.
• FMEA (failure mode and effects analysis) - анализ видов и последствий отказов.
• FTA (fault free analysis) - анализ дерева неисправностей.
• Метод рабочих групп оценки рисков.
• Метод мозгового штурма.
• Аудит и инспекция, расследование причин инцидентов.

Для визуализации рисков используется карта рисков.

 Формат отчета о рисках.

№	Наименование риска	Описание риска	Вероятность	Ущерб, деньги
1	2	3	4	5

  

  Мероприятия по управлению рисками:

• Избегание риска. Например, продажа актива, отказ от проекта, выход из рынка.
• Передача риска. Страхование, хеджирование, аутсорсинг.
• Удержание (принятие) риска. Принятие бремени убытков и выгод от доходов.
• Снижение риска. Смягчение последствий риска: действия и мероприятия по снижению как вероятности риска, так и ущерба.

Формат отчета о мероприятиях по управлению рисками.

№	Наименование риска	Мероприятия по управлению риском	Ориентировочная стоимость мероприятия	…
1	2	3	4	…

  

…	Текущее значение риска, деньги	Остаточный риск, деньги	Изменение риска, деньги	Эффективность мероприятия
…	5	6	7=[5]-[6]	8=[7]/[4]